Prenons-nous suffisamment de risques ? | 42 - La réponse à presque tout | ARTE

[Willitou]

http://www.youtube.com/watch?v=IfVdRDNxUWA

[PiRK]

Très intéressant.

Le soucis c'est que nous sommes très mauvais pour estimer le risque, surtout si on le fait avec des modèles mathématiques par les statistique. Le problème des stats utilisées pour les modèles de risque c'est qu'elles excluent souvent les points jugés trop improbables", les "outliers", alors que c'est souvent les évènements qui font dramatiquement bouger la valeur moyenne du risque.

Sur le fil sur le port d'armes, je donne l'exemple des stats sur les morts par arme à feu par pays qui excluent généralement les guerres mondiales. Pas la peine de relancer le débat ici, c'est juste un exemple pour illustrer le problème.

La série de bouquins Incerto de Nassim Taleb est très instructive sur le sujet, notamment Le Hasard Sauvage et Le Cygne Noir. Il faudrait pouvoir filtrer entre les différents types de risque, pour avoir une approche rationnelle du risque "supportable" et un rejet absolu du risque "ruineux" (ruine financière ou mort). Si on investit 5% de sa fortune sur un métal précieux ou le Bitcoin, on peut réfléchir en terme de risque moyen, parce que le pire qui puisse arriver n'est pas très grave. Si on investit tout son argent dans une maison, ou qu'on investit dans un instrument financier à effet de levier où on peut perdre plus que la somme investie, on doit approcher le problème de manière très différente.

L'autre problème évident c'est quand on sait qu'on n'a pas assez de données pour estimer proprement le risque. Je suis débutant en parapente, les thermiques sont puissants, j'ai envie de faire mon premier Saint Eynard mais est-ce que c'est safe de décoller aujourd'hui pour moi ?

Lol, à 12:52 on a un résumé de l'idéologie d'Arte.  

[roubidou]

Très intéressant.


 Si on investit 5% de sa fortune sur un métal précieux ou le Bitcoin, on peut réfléchir en terme de risque moyen, parce que le pire qui puisse arriver n'est pas très grave. Si on investit tout son argent dans une maison, ou qu'on investit dans un instrument financier à effet de levier où on peut perdre plus que la somme investie, on doit approcher le problème de manière très différente.


Lol, à 12:52 on a un résumé de l'idéologie d'Arte.  

Et là, on a un résumé de la tienne

[piwaille]

Et là, on a un résumé de la tienne

en revanche, là je ne suis pas sûr de savoir ce que ta réponse apporte à la conversation

[piwaille]

Puisque j'interviens sur le fil

En plus de l'approche statistique qui est incomplète,
il y a une autre approche qui est à prendre en compte : l'aspect émotionnel.

Si on investit 5% de sa fortune sur un métal précieux ou le Bitcoin, on peut réfléchir en terme de risque moyen, parce que le pire qui puisse arriver n'est pas très grave. Si on investit tout son argent dans une maison, ou qu'on investit dans un instrument financier à effet de levier où on peut perdre plus que la somme investie, on doit approcher le problème de manière très différente.

5% pour toi ce n'est rien. Certaines personnes ne réagissent pas aux pourcentages mais à une somme et sont incapables de relativiser.
D'un autre côté, si on ne cherche pas les limites acceptables, tout le monde reste investi sur le livret A et perd du pouvoir d'achat. Mais c'est comme le fonds euro des assurances-vie plus facile à vendre : c'est garanti... jusqu'à ce que Sapin2 mette un coup de sifflet.
bon bref, j'étais en train de m'énerver tout seul dans mon coin un dimanche
Bref, pour ceux que ça intéresse, il y a plein de littérature sur la finance comportementale Mangez-en. C'est bon pour vous, c'est bon pour vos enfants et c'est bon pour la planète .

[Slayer]

[edit]

et puis non, vous avez raison, c'est bien de tout ramener au pognon...

[piwaille]

[edit]

et puis non, vous avez raison, c'est bien de tout ramener au pognon...

Partage-nous tes compétences d'analyse des risques dans ton métier  Je suis sûr que ça serait intéressant d'avoir un point de vue (professionnel) qui complète mon avis.
Perso je peux ramener ma fraise sur tout plein de sujets, mais il y en a beaucoup moins où je suis professionnel et où je peux donner une part de mes compétences.

[ /on]
         et puis non, tu as raison. Il vaut mieux critiquer les autres... ça permet de faire passer son dimanche dans l'esprit de la messe à laquelle on a assisté le matin
[pas de /off... c'est trop bon de continuer sur ce ton ]

[Slayer]

[edit]

et puis non, vous avez raison, c'est bien de tout ramener au pognon...

Partage-nous tes compétences d'analyse des risques dans ton métier  Je suis sûr que ça serait intéressant d'avoir un point de vue (professionnel) qui complète mon avis.
Perso je peux ramener ma fraise sur tout plein de sujets, mais il y en a beaucoup moins où je suis professionnel et où je peux donner une part de mes compétences.

[ /on]
         et puis non, tu as raison. Il vaut mieux critiquer les autres... ça permet de faire passer son dimanche dans l'esprit de la messe à laquelle on a assisté le matin
[pas de /off... c'est trop bon de continuer sur ce ton ]

Ben justement, non...des fois j'aimerais juste un peu de légèreté, et mon boulot, ben tu vois, le wee-kend (après avoir bossé encore jusqu'à ce matin) j'aime bien le laisser là où il est.

Et puis tu sais, le  domaine dans lequel je bosse, c'est pas un milieu où l'analyse des risques est vraiment développée, donc ça n'apporterait rien au sujet.

Mais c'est TON forum, donc pas de souci, déroule $$$$$

[edit]

modifié, on va rester discret sur mon domaine de compétence, c'est une des données numéro 1 de la maîtrise des risques qui y sont liés

[Man's]

Et là, on a un résumé de la tienne

en revanche, là je ne suis pas sûr de savoir ce que ta réponse apporte à la conversation

ça apporte un peu d'humour bien vu ! roubidou

[Willitou]

Très intéressant.

Le soucis c'est que nous sommes très mauvais pour estimer le risque, surtout si on le fait avec des modèles mathématiques par les statistique. Le problème des stats utilisées pour les modèles de risque c'est qu'elles excluent souvent les points jugés trop improbables", les "outliers", alors que c'est souvent les évènements qui font dramatiquement bouger la valeur moyenne du risque.

Sur le fil sur le port d'armes, je donne l'exemple des stats sur les morts par arme à feu par pays qui excluent généralement les guerres mondiales. Pas la peine de relancer le débat ici, c'est juste un exemple pour illustrer le problème.

La série de bouquins Incerto de Nassim Taleb est très instructive sur le sujet, notamment Le Hasard Sauvage et Le Cygne Noir. Il faudrait pouvoir filtrer entre les différents types de risque, pour avoir une approche rationnelle du risque "supportable" et un rejet absolu du risque "ruineux" (ruine financière ou mort). Si on investit 5% de sa fortune sur un métal précieux ou le Bitcoin, on peut réfléchir en terme de risque moyen, parce que le pire qui puisse arriver n'est pas très grave. Si on investit tout son argent dans une maison, ou qu'on investit dans un instrument financier à effet de levier où on peut perdre plus que la somme investie, on doit approcher le problème de manière très différente.

L'autre problème évident c'est quand on sait qu'on n'a pas assez de données pour estimer proprement le risque. Je suis débutant en parapente, les thermiques sont puissants, j'ai envie de faire mon premier Saint Eynard mais est-ce que c'est safe de décoller aujourd'hui pour moi ?

Lol, à 12:52 on a un résumé de l'idéologie d'Arte.  

Les lecteurs de Taleb doivent s'intéresser au moins médiatique Bouchaud (article de l'humanité  https://www.academie-sciences.fr/pdf/revue/LHUMANITE_juin2018.pdf)

Les outils classiques de la gestion des risques et de la statistiques et des probabilités sont assez inopérants en finance probablement en raison de du comportement des agents.

https://www.college-de-france.fr/sites/default/files/documents/jean-philippe-bouchaud/UPL122432130193839878_Bouchaud_CDF_cours8.pdf